Si tratta di un intervallo di valori, calcolato a partire da dati campionari, che con una probabilità di essere nel giusto pari al livello di confidenza, si può affermare contenga il valore del parametro di interesse. Ad esempio, un intervallo di confidenza al 95 per cento è calcolato in modo che il valore vero del parametro misurato si ritrovi all'interno di quell'intervallo nel 95 per cento dei casi.